NTTデータとXNET、バーゼル規制対応レポート作成支援を提供

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NTTデータとXNET、バーゼル規制対応レポート作成支援を提供


掲載日:2016/08/16


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 NTTデータとエックスネット(XNET)は、AM(アセットマネジメント)会社向けに、銀行が保有するファンド(投資信託)に関するバーゼル規制対応レポート作成支援サービス「Fund Look-through Master(FLM)」の提供を10月1日(予定)に開始する。

 FLMは、バーゼル銀行監督委員会と金融庁の告示に準拠した、バーゼル規制対応レポートの作成を代行するサービス。銀行など預金を預かる金融機関が金融庁へ報告する自己資本比率計算に関するレポートの、前提の数値や情報(保有するファンドの構成銘柄、発行体、取引情報、各別のリスク数値)の調査、算定からレポートの作成まで、全工程または作業の一部などをユーザーの希望に応じて代行する。これにより、品質の高いレポートを短期間で提供することを支援する。

 月末もしくは四半期末にAM会社からファンド構成銘柄や取引情報を受け取り、その後の調査・評価・計測作業をすべて代行できる。有価証券属性情報や企業属性情報については、複数の情報ベンダーと提携し、人手による調査も加えながら、より正確な属性情報を保持できる体制を確立する。特に高い専門性が求められる属性情報付与からリスクウェイト算出までの作業には、専門家・専門チームを配して提供する。

 システムによる効率化を基本として属人的作業をできる限りロジック化し、大量のファンド・データを処理する統合基盤を構築する。ファンド構成銘柄や取引情報を受領後、評価分析に必要な属性情報をシステム的に判断・入手・付加させ、規制・ルールに沿った資産科目(エクスポージャー)区分を判定、銘柄ごとに個別のリスク計算結果を算出する。また、常にバーゼル規制の変更動向を捕捉し、これにのっとって計算手法を改定してファンド・レポートを作成していく。システム的に自動計測できない銘柄や発行体に関しては、専門性を有するスタッフによるリサーチを並列的に実施する。

 信用リスク評価に必要な属性情報である外部格付けに関しては、NTTデータの外部格付け情報の提供プラットフォーム「Global Rating Master(GRM)」とも機動的に連携し、必要な格付データの取得のほか、利用の可否判断、正確な情報取得を支援する。また、銀行向けバーゼルII・III対応信用リスクアセット計算システム「Basel Master」の開発・保守スタッフと共同で、規制変更にも迅速に対応する体制を整備する。


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