サイベース、国内証券会社向けのリスク分析サービスを提供

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サイベース、国内証券会社向けのリスク分析サービスを提供


掲載日:2011/02/10


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 サイベース株式会社は、国内証券会社向けのリスク分析サービス「執行リスク分析サービス」を3月4日より提供する。

 「執行リスク分析サービス」は、証券会社のリスク管理部門や経営者を対象に、金融商品の売買執行時に発生するリスクを定量化し、回避することを支援するサービス。また証券会社以外の企業の経営者や、企業年金を担当するリスク管理部門などにも適用できる。

 高速データ分析プラットフォーム「Sybase RAP - The Trading Edition」と、リアルタイム・データ分析を行なう複合イベント処理(CEP:Complex Event Processing)技術を活用した同サービスを利用することで、過去の相場データやマイクロ秒単位で売買される市場データの分析を行なえる。

 2010年の過去データ100銘柄分などを活用した「初期分析」に加え、「執行事前分析」「執行モニタリング」「執行結果評価」というメニューで構成されていて、サイベースのコンサルティング部門が金融専門家の協力のもと、1つのパッケージとして提供する。

 「初期分析」では、2010年の市場データと注文・約定データをもとに、分析対象になる100銘柄から選択された銘柄、その執行株数、売り買いの別、リスク度合いを指定することで、執行戦略の策定、執行中の市場追随指示、執行後評価、記録蓄積を行なえる。「執行事前分析」では、上場株式を対象に、銘柄、執行株数、売り買い別、リスク度合いを指定することで、執行戦略を策定できる。

 「執行モニタリング」では、執行事前分析をもとに、市場の発注する際の指値とその変更を、リスク度合いを指定することでモニタリングできる。「執行結果評価」では、執行事前分析の結果が執行戦略の策定に基づくものか、市場変動要因に基づくものかを定量的に評価、執行モニタリングの結果を今後の執行のためのデータとして記録する。

 これらにより、システムの刷新などによって高速化する金融市場の変動状況を把握できるようになるほか、執行ノウハウをDB化して企業内に蓄積し、人に非依存のリスク分析を行なえる。

 なお価格は、「初期分析」が600万円からで、その他は個別見積となっている。


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