ビジュアルニューメリックス、IMSL Fortran数値ライブラリの新版

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ビジュアルニューメリックス、IMSL Fortran数値ライブラリの新版


掲載日:2010/11/17


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 日本ビジュアルニューメリックス株式会社は、高度な数値計算・統計解析用のアルゴリズムを提供する「IMSL Fortran数値ライブラリ」の新バージョン7.0を、リリースした。

 今回の新バージョンでは、NVIDIA CUDA 3.1をサポートしているため、対応するNVIDIA GPUハードウェアを持つユーザは、大規模な線形計算をNVIDIA CUDA BLASを活用して高性能に実行できる。IMSL関数の利用方法は従来と変わらないため、ソースコードの変更不要で直ちに性能を向上できる。

 一般化Feynman-Kac偏微分方程式の解法ルーチンが追加され、ブラック-ショールズ方程式を解くことができる。時系列モデリングアルゴリズムでは、自動パラメータ推定機能を持つAuto_ARIMAやRegARIMA(X-12-ARIMA)、時系列データの傾向変化を見つけるためのAUTO_PARMが追加された。

 部分特異値分解(Partial SVD)、対称/非対称・複素数固有値問題に対応するARPACK機能が統合された。また、部分最小二乗法(PLS)回帰や最尤推定(MLE)を含む統計関数が追加されたほか、Random copulaルーチンや非心分布などの統計ツールが追加された。


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